Udvikling af kreditrisiko­mod­el­ler for er­hvervskun­der

Vil du være med til at udvikle modeller, der guider os i prisning, risikostyring og strategisk retning for bankens erhvervskunder?

Jobbet

Du bliver modeludvikler i vores team, der udvikler kreditrisikomodeller for bankens erhvervskunder. Modellerne er kernen i vores A-IRB setup og de anvendes til risikostyring, kapitalopgørelser, prisning, performancemålinger og bevillinger.

Du vil indgå i samarbejde med dygtige kolleger fra dit nye team, men også på tværs af afdelingen, forretningen og andre kunder og interessenter i koncernen. Da modellerne er kritiske for banken, er det vigtigt at kombinere dit faglige perspektiv med andres erfaring og dygtighed, for at sikre bred opbakning og tillid til at modellerne er intuitive og virker efter hensigten.

Kreditrisikomodeller indenfor A-IRB-området er underlagt omfattende lovgivning og en del af dit arbejde vil være at tænke ind i gode løsninger for banken, givet de lovgivningsmæssige rammer. En del af disse rammer består i at modellerne valideres og revideres af uafhængige afdelinger i banken, inden Finanstilsynet i sidste ende skal vurdere om modellerne kan godkendes.

På grund af de omfattende eftersyn af modellerne, er det vigtigt, at du er god til at forstå og kommunikere – mundtligt som skriftligt – modellernes funktionalitet, for at kunne betrygge vores brugere og faglige opponenter om, at modellerne er solide og til at stole på.

Dine primære opgaver er derfor:

• Udvikle og vedligeholde kreditrisikomodeller.
• Samarbejde med kolleger på tværs af koncernen.
• Bidrage til løsninger, der overholder lovgivningsmæssige krav.
• Sikre dokumentation og kommunikation af modellernes funktionalitet.

Vi tilbyder et miljø med dygtige fagfolk, hvor vi løser komplekse problemstillinger i fællesskab og hjælper hinanden med at lykkes.

Din profil

Vi forventer, at du:

• Har en relevant baggrund – fx kvantitativ eller bankfaglig.
• Har solid forståelse for modeller og kvantitative metoder, herunder statistik og programmering.
• Er dygtig til at formidle komplekse emner enkelt og let forståeligt – både skriftligt og mundtligt.
• Arbejder behovsafdækkende og interesseret, så du selvstændigt kan afklare løsninger med interessenter og eksekvere på dem.
• Motiveres af at levere som en del af et team og bidrager med godt humør og samarbejdsevner.
• Har solide analytiske kundskaber og en struktureret tilgang til opgaver.

Organisering

Du bliver en del af afdelingen Kreditmodeller, hvor du får mulighed for at bidrage til bankens fremtidige risikomodeller og arbejde med komplekse problemstillinger, der udvider din viden.

Afdelingen består af fire teams i Silkeborg – tre med fokus på udvikling af modeller og ét med fokus på infrastrukturen.

Vi er kendt for høj faglighed, et godt arbejdsklima med åben kommunikation og en kultur, hvor det skal være sjovt at gå på arbejde. Det giver effektive og værdiskabende løsninger for både kunder og bank.

Ansøgning

Vi oplever mangfoldighed som en fordel i vores opgaveløsning og i vores fællesskab. Derfor opfordrer vi alle til at søge.

Vi ser frem til at modtage et motiveret CV, hvor du beskriver dine færdigheder i forhold til jobbet og din bevæggrund for at søge hos os. Rekrutteringsprocessen varetages i samarbejde med HR Partner Stine Odgaard Ranum.

Seneste ansøgningsfrist er d. 4. januar.

Hør mere om jobbet

Hvis du er interesseret i jobbet, eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Mikkel Rask Ditlev
Chapter Lead
Telefon: 26 73 52 50
E-mail: mikkel.rask.ditlev@jyskebank.dk